| Tantárgy neve: Gazdasági és pénzügyi modellek |
Tantárgy Neptun kódja: Nappali: GEMAK266-B Tárgyfelelős intézet: MAT - Matematikai Intézet |
| Tantárgyelem: A | |
| Tárgyfelelős: Dr. Fegyverneki Sándor - egyetemi docens | |
| Közreműködő oktató(k): | |
| Javasolt félév: 6 | Előfeltétel:GEMAK251-B |
| Óraszám/hét: Előadás (nappali): 2 Gyakorlat (nappali): 2 | Számonkérés módja: kollokvium |
| Kreditpont: 5 | Munkarend: Nappali |
| Tantárgy feladata és célja: Gazdasági és pénzügyi ismeretek megalapozása. Az alapvető módszerek és algoritmusok áttekintése. Tudás: Ismeri és érti az informatikai szakterület legfontosabb etikai és jogi, közgazdasági vonatkozásait, társadalmi hatásait. Képesség: Képes saját álláspontja kialakítására és annak vitákban való megvédésére az általános társadalmi, gazdasági és speciális informatikai kérdésekben. Attitűd: Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános önképzésre. Autonomia és felelősség: Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre. | |
| Tárgy tematikus leírása: Az R nyelv alapelemeinek ismertetése. Véletlenszámok generálása. Speciális eloszlások. Valószínűségszámítási ismeretek kiegészítése.Optimalizálási és regeressziós modellek. Az arbitrázselmélet elemei. Az arbitrázs tétel. Az opció fogalma, alapvető típusai. Opciós stratégiák. Binomiális opcióárazási modellek. A Black-Scholes formula. A portfolió elemzés elemei. Hasznossági függvények. Kockázatmentes és kockázatos befektetés aránya. A Markowitz-féle portfolió modell. | |
| Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Nappali): A félévvégi aláírás feltétele: Egy elégséges szintű zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi időtartama 100 perc és a megoldási szint elégséges, ha legalább 50% teljesít. Ha nem sikerül, akkor pótlás az utolsó héten a megfelelő tananyagrészekből. | |
| Félévközi számonkérés módja és az aláírás megszerzésének feltétele (Levelező): | |
| Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Nappali): A kollokvium szóbeli beugróval, amelyet számítógép mellett készít a vizsgázó előre meghatározozz kérdés sorból. Minimum 50%-ot kell teljesíteni és 40%-ban beszámít a vizsga eredményébe. Kérdezhető elméleti és gyakorlati tananyag, ami az órákon elhangzott. Szóbeli rész: előre kihirdetett tételsorból véletlenül választva (írásban felkészülve) egy tananyagrész ismertetése. Egyéb téma felvetése közben lehetséges. Jeles szint: 80%. Az elégéges 50%. | |
| Gyakorlati jegy / kollokvium teljesítésének módja, értékelése (Levelező): | |
| Kötelező irodalom: 1. Zalai Ernő: Matematikai Közgazdaságtan, KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2000. 2. O. Jones, R. Maillardet, A. Robinson: IntroductIon to Scientific Programming and Simulation using R, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 2009. ISBN-13: 978-1-4200-6872-6 | |
| Ajánlott irodalom: 1. Nagy Tamás, Fegyverneki Sándor: Közgazdasági modellek, elektronikus jegyzet. 2. Ngai Hang Chan,Hoi Ying Wong: Simulation Techniques in Financial Risk Management, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2006. ISBN-13 978-0-471-46987-2 3. J. S. Dagpunar: Simulation and Monte Carlo, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, Southern Gate, Chichester, 2007. ISBN-13: 978-0-470-85494-5 | |